Archivo de la etiqueta: multicolinealidad

Fundamentos de Econometría: Supuestos, Estimadores MCO y Pruebas de Hipótesis

20 diciembre, 2025Matemáticasautocorrelación, Econometría, Estimadores MCO, inferencia estadística, multicolinealidadwiki

Supuestos de Normalidad y Estimadores MELI

Cuando se incorpora el supuesto de normalidad de los errores poblacionales, los estimadores MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) son MELI (Mejor Estimador Lineal Insesgado).

V: Al incorporar el supuesto de normalidad de los errores ($u_i$), los estimadores MCO son los mejores estimadores insesgados, pudiendo ser lineales o no.

El Término de Error y la Naturaleza de la Regresión

El término de error muestral en un modelo econométrico surge por la discrepancia Seguir leyendo “Fundamentos de Econometría: Supuestos, Estimadores MCO y Pruebas de Hipótesis” »

Modelos Econométricos: Errores Comunes, Diagnóstico y Soluciones

3 marzo, 2025Ingeniería biomédicaautocorrelación, cambio estructural, Econometría, heterocedasticidad, MCO, modelos econométricos, multicolinealidadwiki

Preguntas Frecuentes sobre Modelos Econométricos

Problemas de Especificación y Estimación

A continuación, se abordan preguntas comunes relacionadas con problemas en la especificación y estimación de modelos econométricos, incluyendo cambio estructural, multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación y errores de especificación.

Cambio Estructural:
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la problemática del cambio estructural NO es correcta? El cambio estructural de tipo continuo Seguir leyendo “Modelos Econométricos: Errores Comunes, Diagnóstico y Soluciones” »

Estadística Descriptiva y Modelos de Regresión: Un Estudio Detallado

14 febrero, 2025MatemáticasEstadística descriptiva, heterocedasticidad, modelo de regresión, multicolinealidadwiki

Análisis Descriptivo de la Variable Dependiente

Fisher (Asimetría): Mayor que 0, lo que indica una distribución asimétrica positiva, es decir, la distribución se alarga hacia la derecha.

Curtosis: Mayor de 3, lo que sugiere una distribución leptocúrtica.

Gráficos de Dispersión

Al analizar la variable FAMINC (Ingresos de la Familia), se observa una correlación positiva: a mayor número de horas trabajadas, mayores son los ingresos familiares.
En relación con la variable NWIFEINC (Renta no salarial Seguir leyendo “Estadística Descriptiva y Modelos de Regresión: Un Estudio Detallado” »

Análisis de Problemas y Soluciones en Modelos Econométricos: Sesgos, Multicolinealidad y Cambio Estructural

26 enero, 2025Ingeniería biomédicacambio estructural, Econometría, heterocedasticidad, MCG, MCO, modelos econométricos, multicolinealidad, sesgoswiki

¿Cuál de las siguientes circunstancias puede provocar sesgos en el estimador MCO? Omisión de variables relevantes.

¿Cuál de los siguientes síntomas NO es propio de la existencia de multicolinealidad próxima o imperfecta en el modelo? Coeficiente de determinación lineal corregido bajo.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones referidas al problema de la multicolinealidad en los datos de un modelo econométrico NO es cierta? La presencia en un modelo estimado de multicolinealidad no desvirtúa Seguir leyendo “Análisis de Problemas y Soluciones en Modelos Econométricos: Sesgos, Multicolinealidad y Cambio Estructural” »